КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В БОЛЬШУЮ ЭКОНОМИКУ

В экономике - своя высшая математика. В просторечьи ее зовут макроэкономическим прогнозированием. Особую важность оного понимал уже небезызвестный Козьма Прутков. Если бы все прошедшее было настоящим, размышлял он, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать: где причины и где последствия? Сегодня мы бы уточнили вопрос: кто был бы в силах оценить темпы нашего экономического роста? Даже при мощной компьютерной поддержке…

На арене - бюджетные сценаристы

Не успели отшуметь страсти вокруг «динамики показателей развития экономики Украины в случае принятия пакета документов о внесении изменений в законодательство», как в Международном центре перспективных исследований при украинском представительстве Всемирного банка на суд научно-руководящей общественности были представлены «Макроэкономические сценарии 1997 года». Их авторы входят в группу советников фонда Сороса, возглавляемой известными экономистами Андерсом Ослундом, Джорджем де Менилом и Мареком Домбровски.

Впрочем, это - не единственные сценарии подобного рода. Так, в октябрьском (1996 г.) выпуске бюллетеня «Тенденции украинской экономики» Евроцентра макроэкономического анализа и Минэкономики Украины была опубликована статья главного экономиста Евроцентра Жерара Дюшена «Прогноз развития экономики Украины в зависимости от принятия пакета проектов законов «Экономический рост». Возможно, существуют и другие математические интерпретации той же темы, однако автору они, к сожалению, не ведомы.

Общим для всех перечисленных сценарных разработок являются следующие базовые положения: 1) весь пакет законодательных мер по либерализации (дерегуляции) системы управления экономикой и оптимизации состава и размера налогов осуществляется комплексно; 2) поскольку комплексный характер мер и их содержание являются решающим условием соглашения по механизму расширенного финансирования (EFF), то его невыполнение автоматически приводит к замораживанию кредитов МВФ, Всемирного банка, ЕС, США и Японии; 3) в основу математического моделирования макроэкономических процессов положены регрессионные зависимости, то бишь «черный ящик». От того, каким образом авторы сценариев разместили макроэкономические показатели по обе стороны «чудо-ящика», и зависят полученные каждым авторским коллективом результаты.

Кабминовская методика прогнозирования в пояснительной записке к пакету законопроектов подробно не раскрыта. Ясно лишь, что один из факторов (или ограничений) суть дефицит бюджета, который по согласованию с МВФ не должен превышать 5,5% ВВП. Другие входы - очевидно, налоговые ставки и дерегуляционные меры. Откликами же на случай принятия или непринятия пакета парламентом соответственно являются: рост официального ВВП-97 - +1,7% (достигнет 86 млрд. грн.) и -4%; инфляция - 25,1% и 39,3%, рост бюджетных доходов - +4% и -2% и т.д.

Группа от фонда Сороса, пользуясь методом подобия с данными 1996 года, разбила исходные параметры - рост денежной эмиссии (денежной базы) и реального ВВП - на три сценарных варианта: 1) если программа реформ принимается 1 апреля, указанные параметры составляют соответственно +34% и 0%; 2) если программа будет принята 1 июля, значения параметров суть +45% и -3%; 3) если программа не будет принята, эти параметры будут равны +88% и -7%. На выходе «ящика» соответственно получаем такие округленные значения макропоказателей для трех сценариев: инфляция - 24, 32 и 56%; номинальный ВВП - 97,3, 95,6 и 95,9 млрд. грн.; реальный дефицит бюджета - 9,7, 10,5 и 13,5 млрд.грн. (при запланированных 5,8 млрд.) и т.д.

Ж.Дюшен в качестве факторов использует: 1) так называемый «индекс прибыльности», учитывающий увеличение прибыли предприятия за счет сокращения налогов на фонд зарплаты; 2) налог на имущество; 3) норму амортизационных отчислений; 4) дерегуляционные мероприятия по установлению прав собственности и ответственности, упрощению процедур регистрации предпринимательской деятельности и банкротства, закрытию картотеки, активизации приватизации и т.п.

В отличие от двух предыдущих коллективов, автор данного прогноза несколько приоткрывает крышку над «кипящим дьявольским котлом», где около 200 уравнений «переваривают» 40 базовых переменных. Оказывается, прежде, чем получить искомые выходные величины, факторы погружают в пучину совокупного технологического и человеческого капитала, условно поделенного на старый, бездеятельный и новый вне зависимости от формы собственности. Первый из них - это бывший советский менеджмент, не способный провести внутреннюю реорганизацию предприятия в рыночном ключе, но продолжающий выпускать находящую сбыт продукцию. Вторая разновидность менеджеров либо продолжает «сжигать» материальные, финансовые и людские ресурсы без какого-либо рыночного эффекта, либо ничего не производит, но банкротом себя объявить не спешит. Исходя из этих характеристик, сущность нового капитала не требует, очевидно, дополнительных пояснений.

При воздействии входных переменных на содержимое «черного ящика» внутри него происходят следующие трансформации: а) с помощью прямых инвестиций старый капитал замещается новым, б) старый капитал преобразуется в новый и, наконец, в) бездеятельный капитал заменяется активным старым либо новым. Такой подход позволяет, кстати, объяснить, почему в ряде стран Центральной и Восточной Европы происходит рост ВВП без значительных инвестиций и роста капитала, а иногда и при падении последнего. Просто в этом случае происходит внутренняя трансформация одного вида капитала (прежде всего - человеческого) в другой.

В конечном итоге для случаев проведения или блокирования намеченных реформ Ж.Дюшен ожидает в 1997 году: 1) рост ВВП - +5% и -4,2%; 2) падение промышленного производства - 4% и 6,2%; 3) дефицит бюджета - 7,5% и 8%; инфляция - 24% (для варианта отсутствия реформ величина не приведена, однако, судя по промежуточным сценариям, близка к тем же 24%, при том, что через два-три года грядет ее резкое увеличение).

Кривые зеркала украинского кризиса

Даже экспресс-осмотр продукции трех «бюро прогнозов» убеждает в изрядном разбросе однотипных параметров. Да это и не удивительно в свете прошлых «достижений» того же рода. Достаточно сравнить некоторые ранее предсказанные кабминовскими специалистами показатели 1996 года с их реальными значениями: падение ВВП - 1% и 10%, рост промышленного производства - +0,6 и -5,1%, рост сельхозпроизводства - +0,2% и -9%, доходы бюджета - 34,4 и 30,1 млрд. грн., годовая инфляция - 51% и 39,7%.

Евроцентр в свое время также не удержался от соблазна двухсценарного прогноза на 1996 год при ускоренной и умеренной финансовой стабилизации. Вот эти предсказания (в скобках то, что оказалось на самом деле): падение реального ВВП - 0,5% для обоих вариантов (16%); номинальный ВВП по методике Евроцентра - 82 и 92 млрд. грн. (70 млрд.); среднемесячная инфляция - 2,5% и 4,6% (2,8%). Вот теперь и решайте: была у нас ускоренная стабилизация или умеренная? Видимо, все-таки ускоренная, но в сопровождении похоронного марша в честь официального сектора экономики. Причем настолько мощного, что ни Евроцентр, ни Минэкономики с Минфином такого себе даже вообразить не могли.

Почему это произошло? Ответ в определенном смысле содержится в «соросовской» модельной функции. Проверить ее прогностические качества мы, правда, еще не можем, однако тот факт, что одним из аргументов служит денежная база, говорит в пользу монетаристского характера ее идеологии. Но адекватен ли такой подход постсоветской переходной экономике? Попробуем проверить это на известном уравнении количественной теории денег, где цена товаров равна произведению денежной массы (в нашем случае - денежной базы) на скорость ее обращения, деленной на количество товаров. Иными словами, чем больше эмиссия денег, тем более доступен кредит банков, тем больше раздвигаются рамки спроса на товары, тем быстрее растут цены на них. Отсюда главная заповедь кредитно-денежной политики: для сдерживания инфляции надобно жестко регулировать денежное обращение.

Однако данная рекомендация справедлива лишь при наличии трех условий: 1) инфляция вызвана переполнением каналов обращения денежными знаками; 2) есть стимулы и возможность осуществления технологического прогресса в целях сокращения издержек производства и снижения на этой основе себестоимости продукции; 3) ограничение денежной массы сдерживает расширение продаж таким образом, что цены не увеличиваются.

Если просмотреть построенные Евроцентром кривые трендов роста наличной денежной массы и потребительских цен в 1992-94 гг., т.е. при разбушевавшемся инфляционном «Фантомасе», то рост цен почти всегда опережал рост денежного предложения, что дезавуирует первое условие. Второе также практически отсутствует вследствие резкого спада капвложений во все сферы производства и развивающегося на этом фоне технологического регресса. Наконец, третье условие вот уже третий год нейтрализуется уловками, неведомыми западным аналитикам: вместо сворачивания выпуска убыточной продукции украинские промышленники нашли способы возмещения постоянно растущих затрат, не связанные с технологическим прогрессом. Самое интересное, действуют они при этом в строгом соответствии с другим вариантом описанной выше формулы, но на сей раз не «по Фридману», а «по Марксу», как бы демонстрируя свое неизменное почтение к главному когда-то первоисточнику.

Если монетаристский вариант функциональной связи стоимости товарооборота с величиной и скоростью обращения денежной массы раскрывает ее с точки зрения предложения денег, то Маркс вывел ту же формулу со стороны спроса на них, который в этом случае пропорционален ценам товаров и их количеству. Значит, чтобы обойтись тем малым количеством дензнаков, которое Нацбанк предоставляет в наше распоряжение, и при этом перманентно поднимать цены, нужно каким-то образом опережающими темпами снижать количество товаров, предлагаемых на внутреннем рынке за национальную валюту. А оно соответствует товарным запасам плюс объем импорта и минус объемы экспорта, товаров за инвалюту и по бартеру. Поскольку все, что со знаком «минус», позволяет товаропроизводителям осуществлять воспроизводство и продуктообмен без использования нацвалюты, мы имеем то, что имеем: экспорт всего, что только можно сбыть за границей, обвал неплатежей, сплошную бартеризацию и долларизацию экономики.

В сложившихся условиях невольное уважение вызывает упорство, с которым западные советники продолжают потчевать нас монетаристскими рецептами. В тех же соросовских сценариях есть ссылка на исследование еще одного коллектива трудящихся в Украине иностранных советников - группы Баренца. По ее данным, в период 1993-95 гг. 1% инфляции приводил к росту бюджетных расходов на 0,85%, а доходов - на 0,73%, т.е. расходы в условиях инфляции растут опережающими темпами. Насчет темпов все верно - нет только ответа на вопрос: инфляция в этом виновата или кое-что еще? А ведь в этом вся суть! Ибо если считать инфляцию не первопричиной, а следствием бюджетной политики, картина вырисовывается совершенно иная. И здесь мы подходим к логическим построениям, впервые использованным американским экономистом Иозефом Шумпетером в его знаменитой «Теории экономического развития».

Иная реформа

Шумпетеровская концепция экономического роста базируется на представлении об «инноваторе» (новом капитале, по терминологии Ж.Дюшена), который способен использовать новую комбинацию ресурсов для более эффективного производства по сравнению с действующей технологией. Однако для их реализации предпринимателям нужно иметь первоначальные высоколиквидные ресурсы, чтобы предложить «факторам производства» более высокие цены и переманить их у менее эффективных производителей.

Генеральное течение монетаристской теории обычно рассматривает процесс создания денег и функционирования банковской системы на макроэкономическом уровне. У Шумпетера же роль банков сводилась главным образом к быстрой переброске ресурсов между отраслями, предоставлению высоколиквидных ресурсов - денег - потенциальным инноваторам. Другими словами, банки должны не просто make money, но осуществлять высокоэффективное перераспределение реальных ресурсов в экономике.

Эта точка зрения практически полностью утеряна в современных макроэкономических сценариях. Ни в одном из них вы не встретите даже намека на мысль, что при определенных условиях ограниченная денежная инфляция может увеличить продукцию. А ведь такой прецедент был! Причем в самый разгар гиперинфляции 1993 года, когда экономикой страны руководил Ефим Звягильский.

Взгляните на сводки Минстата и Евроцентра того года и вы убедитесь: хотя именно тогда наблюдался всплеск централизованных кредитов и денежной массы, одновременно резко замедлился спад в промышленности, а в аграрном секторе даже наблюдался некоторый подъем. Значит, часть ликвидных ресурсов попала-таки по адресу. Беда заключалась в ином: львиная их часть была проедена в виде внутреннего элитного потребления и вывоза капитала за рубеж, т.е. не была обеспечена инновационными товарами. Так что если все же полагать инфляцию функцией, то в аргументе ее находится денежная масса, а формой преобразования является мультипликатор в виде структурного дисбаланса, монополизма, коррупции и элементарной некомпетентности.

Что же стоит в таком случае за жесткими требованиями соглашения по EFF? Почему во всех подобных документах непременно присутствуют требования максимальной экономической открытости, жесткой финансовой политики и быстрейшей переквалификации государства в «ночного сторожа»? Не является ли налоговая реформа, при всей ее внутренней актуальности, лишь поводом к реализации доминантных «ценностей»?

Локомотивы ползучего разгосударствления

18 мая прошлого года в «ЗН» были кратко изложены результаты прогнозных исследований московского ученого Марка Голанского, выполненные им еще в 80-х годах. Как и в описанных выше работах, им с помощью компьютерных моделей были построены альтернативные сценарии дальнейшей судьбы мирового капитализма и социализма, которые почти полностью подтвердились. И один из главных его прогнозов состоял в том, что, поскольку глобализация действия закона стоимости ведет к рентабельности современных производств и технологий только в планетарном масштабе, главными мировыми воспроизводственными ядрами становятся транснациональные корпорации (ТНК). Другое действие того же закона проявляется в «поощрении» тех субъектов хозяйствования, у кого производительность труда выше среднемировой, и «наказании» тех, у кого она ниже. Наказание это состоит в превращении слаборазвитых стран в потребителей конечной продукции и поставщиков дешевого сырья и рабсилы для «лидеров», т.е. тех же ТНК.

Сегодня этот тезис можно развить в связи с возникновением в последние годы высоких геоэкономических технологий. Квинтэссенция новой ситуации в том, что любая национальная экономика, не использующая современные приемы внешнеэкономической борьбы за прорыв к мировому доходу, оттесняется на задворки мировой хозяйственной системы.

Начальную стадию этого процесса мы собственно и наблюдаем в Украине. Именно интересы крупнейших ТНК отстаивают МВФ, МБРР и ЕБРР, являющиеся их финансовыми агентами или, пользуясь современной бизнес-терминологией, мировыми девелоперами. В этом контексте взаимосвязь условий предоставления западной финансовой помощи с максимумом либерализации управленческой вертикали, включая приватизацию, вытекает как раз из такой геоэкономической технологии, как умение маневрировать при переходе от одной формы интеграции к другой и быстро реагировать на возможности новых комбинаций в виде различных союзов и альянсов…

В выводах к «Макроэкономическим сценариям 1997 года» авторы пишут: «Если правительство и парламент не примут программу реформ и соглашение EFF, Украина, не получив иностранного финансирования, может столкнуться с большим бюджетным и финансовым кризисом... Программа реформ должна быть задействована сейчас или никогда. Сегодня для Украины не существует третьего варианта».

Как знать? Ведь, согласно тому же господину Пруткову, лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.