НБУ затвердив процедуру стрес-тестування банків

Поділитися
НБУ затвердив процедуру стрес-тестування банків
Стрес-тестування у 2021 році розпочинається в травні

Національний банк України затвердив методологію стрес-тестування банків у 2021 році, яке розпочинається в травні. Цього року його мають пройти 30 установ, на які припадає понад 93% активів банківської системи. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

«Стрес-тестування дасть змогу детально проаналізувати стан сектору після кризового 2020 року та визначити стійкість банків до можливих несприятливих подій у майбутньому. Стрес-тестування традиційно здійснюватиметься за базовим та несприятливим сценаріями. Прогнозний горизонт становитиме три роки.  З огляду на те, що у 2020 році банки пройшли через кризові явища, припущення несприятливого сценарію НБУ для стрес-тестування є помірно негативними, проте достатніми, щоб оцінити стійкість банківського сектору до глибоких та затяжних криз. Зокрема, в перший рік несприятливого макроекономічного сценарію припускається зниження ВВП на 2.2%», - йдеться у заяві регулятора.

Із іншими припущеннями змін макроекономічних показників для стрес-тестування у 2021 році можна ознайомитися за посиланням. Також уже традиційно стрес-тест припускатиме реалізацію кредитного та ринкового (процентного й валютного) ризиків.

  • Кредитний ризик оцінюватиметься індивідуально за значними позиками великим корпоративним боржникам, а за рештою позик – на груповій основі. За несприятливим сценарієм припускається, що близько 10–15% гривневих кредитів стануть непрацюючими.
  • Процентний ризик у несприятливому сценарії реалізується через зростання депозитних ставок та ринкових ставок дохідності за державними й муніципальними цінними паперами. Врахування в стрес-тестуванні негативного впливу макроумов на дохідність та відповідно вартість боргових цінних паперів є цьогорічною новацією в методології стрес-тестування. Проте це відповідає усталеним підходам до стрес-тестування в європейських країнах та методології МВФ.
  • Валютний ризик виникатиме в разі незбалансованості валютної позиції банків та через припущення про девальвацію гривні.

За результатами стрес-тестування для банків буде визначено необхідний рівень достатності капіталу, що дасть змогу убезпечити його від порушення нормативних вимог та неплатоспроможності навіть за кризових умов. Якщо розрахований необхідний рівень достатності капіталу банку виявиться вищим, ніж фактичне значення показника, банку потрібно буде скласти програму капіталізації/реструктуризації. Виконання програми має забезпечити досягнення встановленого необхідного рівня достатності капіталу.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк надав чотирьом банкам 203,6 млн грн рефінансування строком до 84 днів під 7,5% річних.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі