ЄС посилює критерії проходження банківських стрес-тестів

Дане рішення покликане зміцнити стійкість європейської фінансової системи, а також підвищити довіру до банків, які успішно відзвітували щодо відповідності новим антикризовим нормативам у минулому році, проте потім звернулися за фінансовою допомогою до національних урядів.

У новому раунді стрес-тестів візьмуть участь 90 кредитних організацій Старого Світу, яким наказано забезпечити норматив мінімальної достатності базового капіталу першого рівня в розмірі 5% на випадок повторення глобального фінансового колапсу. Варто зазначити, що з нормативу виключені гібридні фінансові інструменти, в тому числі привілейовані акції.

У EBА розраховують, що ті банки, які не зможуть забезпечити мінімальну достатність базового капіталу першого рівня (Core Tier 1, CT1) або провалять стрес-тести, візьмуть на себе зобов'язання щодо вжиття заходів для усунення виявлених недоліків і виконають їх в належні терміни.

У кінці 2010 року в Європейській комісії з регулювання ринків повідомили, що стрес-тести провідних європейських банків будуть проводитися щорічно, починаючи з 2011 р.

Проведені в 2010 р. стрес-тести охопили 91 найбільший банк у Європі, на частку яких припадає 65% всіх банківських активів у Європейському союзі. Аналіз стійкості банків проводився на консолідованій основі, тобто з урахуванням усіх дочірніх компаній. За даними Європейського комітету з банківського регулювання (CEBS), стрес-тести не пройшли сім з 91 європейського банку. Сукупний дефіцит їх капіталів склав 3,5 млрд євро. Згідно зі звітом CEBS, рівень капіталу не пройшли стрес-тести банків у разі негативного сценарія в 2011 р. буде нижче мінімальної норми в 6%.

За матеріалами: РБК-Україна