За комментариями по поводу нынешнего «самочувствия» и надежности банковской системы «ЗН» обратилось к Владимиру КРОТЮКУ, заместителю председателя НБУ, курирующему банковский надзор.
- Владимир Леонидович, недостаточное качество кредитного портфеля нередко называют одним из главных слабых мест отечественных банков. Насколько серьезна эта проблема?
- Качество кредитного портфеля, как и достаточность банковского капитала, - извечная проблема любой банковской системы, даже самой развитой. Особенно она актуальна для развивающихся экономик, к которым относится и украинская.
Приведу ряд цифр. В прошлом году наметилась устойчивая тенденция к улучшению качества кредитных портфелей банков. Так, если в 2004-м доля проблемных кредитов (просроченных и сомнительных. - Авт.) уменьшилась на 0,2%, то в 2005-м (по данным ежедневных балансов банков) - уже на 1% и составила 2,2%.
Что касается негативно классифицированных кредитов, то в 2004 году они выросли на 0,4% (с 7,2 до 7,6%), а в 2005-м - уменьшились на 3,3% - до 4,3%.
Поэтому проблема качества кредитного портфеля сегодня не создает серьезной угрозы для стабильности банковской системы. Хотя, конечно, это вовсе не значит, что кредитные риски не надо постоянно и тщательно отслеживать.
В настоящее время нас больше волнует несбалансированность темпов прироста активных, в частности кредитных, операций и капитала банков. Поскольку капитал как раз и предназначен для покрытия негативных последствий всевозможных рисков, которые банки берут на себя в процессе своей деятельности.
За 2005 год активы банков выросли на 59%, а капитал, хоть его наращивание и было рекордным за последние годы, все же несколько отставал, увеличившись на 43,6%. В результате этой несбалансированности в целом по банковской системе адекватность капитала снизилась - с 16,8% на начало года до 14,95% на его конец.
- В СМИ со ссылкой на оценки МВФ и «некоторых экспертов» продолжают появляться обвинения в адрес НБУ, будто он «скрывает истинные значения проблемных кредитов в банковской системе». Что вы можете сказать по этому поводу?
- Что обвинения необоснованы. Обобщенные статистические данные Нацбанк публикует на основании отчетных данных, присылаемых банками. Мы их не приуменьшаем и не преувеличиваем.
- А могут ли сами банки скрывать истинное положение дел?
- За достоверность предоставленной в Нацбанк информации руководители банков несут персональную ответственность. Вопросам повышения прозрачности деятельности банков НБУ уделяет особенное внимание. И если выявляем факты предоставления недостоверной отчетности, применяем к банкам и их руководителям адекватные меры воздействия.
- Не могли бы вы тогда объяснить для широкой публики, откуда такие нестыковки с оценками МВФ?
- Дело в том, что по статистике МВФ к негативно классифицированным причисляются и субстандартные кредиты. По нашей же методике - только сомнительные и безнадежные активы. А субстандартные кредиты в эту категорию не включаются: в их отношении существует только вероятность невозвращения, которая возникает по результатам оценки финансового положения заемщика.
Это подтвердили и проведенные НБУ исследования, которые показали, что только очень малая часть субстандартных займов (приблизительно 6%) имеют слабое или неудовлетворительное обслуживание и могут быть отнесены к неработающим. С остальными 94% таких проблем нет - по ним своевременно выплачиваются проценты и гасится основная сумма долга.
МВФ считает такие кредиты неработающими. Но даже если считать по методике МВФ, то количество негативно классифицированных кредитов за 11 месяцев 2005 года уменьшилось на 9,8% - до 20,2%.
Хочу отметить, что мы продолжаем изучать этот вопрос, поскольку считаем проблему более четкой классификации кредитов очень актуальной.
- А способны ли вообще отечественные банки при столь стремительных темпах наращивания объемов кредитования адекватно контролировать риски? Отвечают ли их системы риск-менеджмента требованиям времени?
- Это зависит от эффективности функционирования системы управления рисками в каждом конкретном банке. Факты ненадлежащего управления кредитными и другими рисками можно выявить лишь во время инспекционных проверок. Если подобное происходит, работники НБУ требуют устранения подобных недостатков. А выполнение этих требований ставится на контроль.
Следует отметить, что мы только недавно начали работу по переходу к осуществлению надзора на основе оценки рисков. И, соответственно, выдвигать требования по внедрению в банках эффективных систем риск-менеджмента. Есть банки (и таких немало), где эти системы функционировали и раньше, но есть и такие, в которых процесс находится в начальной стадии.
Нацбанк выпустил методические указания и рекомендации, к подготовке которых привлекалась и банковская общественность. Кроме того, были выдвинуты требования поэтапного внедрения надзора на основе оценки рисков. С июня 2004 года параллельно с проверками банков по системе CAMELS началось пилотное внедрение такого надзора.
- Сейчас, в условиях замедления экономики, повышения газовых цен и политической нестабильности, риски невозврата банковских кредитов ввиду ухудшения финансового положения заемщиков значительно выросли. К насколько серьезным последствиям это может привести?
- Сложный вопрос… Действительно, в случае повышения цен на энергоносители у предприятий, чья продукция имеет высокую долю энергозатрат в себестоимости, по понятным причинам могут снизиться денежные поступления. И, соответственно, возникнуть проблемы с возвращением и обслуживанием ранее полученных банковских кредитов.
В связи с этим банкам необходимо обратить особое внимание на предприятия с высокой энергоемкостью производства. И позаботиться о наличии соответствующего обеспечения (гарантий, залога и т.п.). Думаю, что большинство из них это уже сделали, и напоминать лишний раз об азбучных истинах нет необходимости.
Кроме того, в практике управления кредитным портфелем существует такое понятие, как диверсификация рисков, а Национальным банком установлены нормативы максимального размера риска на одного заемщика.
Учитывая вышесказанное, вряд ли можно говорить о серьезных системных рисках для банковской системы в целом. Неприятности могут коснуться только отдельных банков, у которых среди заемщиков преобладают энергоемкие предприятия.
- И все же в подобной ситуации, как мне кажется, лучше перестраховаться…
- В случае крайней необходимости любой банк может обратиться к НБУ как кредитору последней инстанции. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, как, например, в конце 2004 года, могут быть выданы стабилизационные кредиты. Практический опыт реализации подобных процедур у Нацбанка уже есть.
Но это - рецепт на самый крайний случай, до которого, мы надеемся, дело не дойдет. В случае возникновения у того или иного банка проблем с мгновенной ликвидностью существует возможность получения в НБУ кредита на условиях рефинансирования. Если у банка имеется ликвидное и надежное обеспечение, перечень которого четко оговорен нашими инструкциями, такой кредит может быть предоставлен в кратчайшие сроки.
- Однако непредвиденных обстоятельств полностью исключать нельзя. Ведь массовый отток вкладов из банка может возникнуть по любой причине - неосторожных и непродуманных заявлений представителей власти или публикации вредящей репутации банка информации о нем, нередко недобросовестной. А ведь массового оттока вкладов не выдержит ни один банк в мире, каким надежным он бы ни был…
- Именно поэтому Нацбанк недавно подготовил специальный законопроект, принятие которого давало бы ему право на введение временного, сроком на один месяц, моратория на изъятие средств в банке в случае начала их массового оттока. Хочу подчеркнуть, что его необходимость вызвана не нашими ожиданиями кризиса, как это было неверно истолковано некоторыми СМИ, а необходимостью подстраховаться.
Но пока рассмотрение этого законопроекта в ВР отложено. Для его принятия требуется внести изменения не только в закон о Национальном банке, но и в Гражданский кодекс, согласно нормам которого физлицо имеет право на досрочное расторжение договора, в том числе депозитного, на какой бы срок он ни был оформлен.
- Кстати говоря, после событий конца 2004 года многие банкиры заявляли о необходимости упразднения упомянутой вами нормы ГК - чтобы уравнять банки в их правах с клиентами…
- Чем бы ни обосновывались подобные предложения, лишить гражданина права распоряжаться собственными средствами нельзя. Ведь мало ли для чего эти деньги могут понадобиться. Банки имеют право регулировать взаимоотношения с вкладчиками экономическими методами - путем отказа в выплате процентов и т.д.
Введение моратория на один месяц, за который должны утихнуть страсти и можно было бы стабилизировать ситуацию, мы считаем возможным. Но не более того…
- Примерно год назад Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который вы тогда возглавляли, увеличил сумму гарантированной государством компенсации по вкладам до 5 тыс. грн. Возможно, многих особенно пугливых вкладчиков могла бы успокоить новость о новом повышении суммы компенсаций. Планируется ли это в будущем?
- Кстати говоря, нынешняя сумма гарантий в размере пяти тысяч гривен покрывает более 90% вкладов всей банковской системы.
В последнее время благодаря увеличению страховых взносов банков - участников Фонда гарантирования вкладов появилась возможность эту сумму увеличить. Сегодня я уже могу сообщить новость о том, что уже в ближайшее время административный совет Фонда примет решение об увеличении гарантированной государством компенсации в пределах восьми тысяч гривен.