Национальный банк Украины утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2021 году, которое начинается в мае. В этом году его должны пройти 30 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
«Стресс-тестирование позволит детально проанализировать состояние сектора после кризисного 2020 года и определить устойчивость банков к возможным неблагоприятным событиям в будущем. Стресс-тестирование традиционно будет осуществляться по базовому и неблагоприятному сценариям. Прогнозный горизонт составит три года. Учитывая то, что в 2020 году банки прошли через кризисные явления, предположение неблагоприятного сценария НБУ для стресс-тестирования являются умеренно негативными, однако достаточными, чтобы оценить устойчивость банковского сектора к глубоким и затяжным кризисам. В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на 2.2% », - говорится в заявлении регулятора.
С другими предположениями изменений макроэкономических показателей для стресс-тестирования в 2021 году можно ознакомиться по ссылке. Также уже традиционно стресс-тест будет предполагать реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.
- Кредитный риск будет оцениваться индивидуально по значительными займам крупным корпоративным должникам, а по остальным займам - на групповой основе. По неблагоприятному сценарию предполагается, что около 10-15% гривневых кредитов станут неработающими.
- Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за роста депозитных ставок и рыночных ставок доходности по государственным и муниципальными ценными бумагами. Учет в стресс-тестировании негативного влияния макроумов на доходность и соответственно стоимость долговых ценных бумаг является нынешней новацией в методологии стресс-тестирования. Однако это соответствует сложившимся подходам к стресс-тестирования в европейских странах и методологии МВФ.
- Валютный риск будет возникать в случае несбалансированности валютной позиции банков и из-за предположения о девальвации гривны.
По результатам стресс-тестирования для банков будет определен необходимый уровень достаточности капитала, что позволит обезопасить его от нарушения нормативных требований и неплатежеспособности даже в кризисных условиях. Если рассчитан необходимый уровень достаточности капитала банка окажется выше, чем фактическое значение показателя, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение установленного необходимого уровня достаточности капитала.
Ранее сообщалось, что Нацбанк предоставил четырем банкам 203,6 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 7,5% годовых.